—{{< 资源信息 >}} AI-Trader：14K⭐ 全自动人工智能交易代理 • Jesse：具有 30 多种技术指标的高级 Python 加密货币交易框架 — 2026 年设置指南 #

## 简介：为什么 87% 的量化交易者在 2026 年仍然寻求 TA-Lib2025 年 3 月，一家新加坡对冲基金的系统交易台将其整个指标堆栈从自定义 NumPy 实施迁移到 TA-Lib。 结果：回测执行速度提高了 3.2 倍，代码维护量减少了 40%。 这不是一个孤立的故事。 尽管机器学习驱动的交易策略激增，但绝大多数生产量化系统仍然依赖经典技术指标作为特征输入，而 TA-Lib 仍然是计算它们的无可争议的标准。TA-Lib（技术分析库）是一个基于 C 的库，提供超过 200 个技术分析指标，并带有 Python 包装器（“ta-lib”），可供全球最大的量化开发人员社区使用。 该库最初由 Mario Fortier 于 1999 年开发，已连续使用27 年——对于软件而言，这已经是永恒了。 其 Python 包装器由 GitHub 上的 TA-Lib 组织维护，截至 2026 年 5 月拥有 ~11,800 颗星，并且通过 PyPI 每月下载超过 120 万次。如果您正在使用 Python 构建任何形式的算法交易系统，您都会遇到 TA-Lib。 本指南向您展示如何安装它、计算最关键的指标、将其与回测框架集成以及将其部署到生产中 - 所有这些都在 30 分钟内完成。## 什么是 TA-Lib？TA-Lib 是一个用于技术分析的Open Source C 库，提供 200 多个金融市场指标的实现。 ta-lib-python 包装器通过 Cython 将这些函数公开给 Python，提供接近 C 的执行速度，同时保持干净的 Python API。 它涵盖了模式识别、重叠研究、动量指标、交易量指标、周期指标和统计功能——基本上是专业交易中使用的所有经典技术指标。该库在 BSD 许可证下运行，可免费用于商业和非商业用途。 其 C 后端确保指标计算受 CPU 限制且内存高效，这在处理报价级别数据或运行优化扫描数千个参数组合时变得至关重要。## TA-Lib 的工作原理：架构和核心概念TA-Lib 的架构很简单，但专为性能而设计：1. C 核心库：所有指标计算均以 ANSI C 实现，编译成共享库 (libta_lib)。 这消除了 Python 在计算过程中的 GIL 开销。2. Python Wrapper (talib)：基于 Cython 的包装器，可将 NumPy 数组转换为 C 数组，调用本机函数，并将结果作为 NumPy 数组返回。 这意味着使用 pandas 系列时可以进行零拷贝数据传输。3. 统一 API 模式：每个指标都遵循相同的签名 - 输入数组（开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量）、可选参数和输出数组。 这种可预测性使得编写批量计算脚本变得很容易。4. 回溯周期：每个指标指定一个"回溯"——第一个有效输出之前所需的最小数据点数量。 TA-Lib 自动处理 NaN 填充，因此输出数组与输入长度对齐。关键见解：TA-Lib 不是交易框架。 它不下订单、管理头寸或连接经纪商。 它是一个纯粹的计算引擎。 您向其提供价格数据，它返回指标值。 这种单一职责设计是它与任何交易堆栈完美集成的原因。## 安装和设置：5 分钟内从零到 RSITA-Lib 安装历来很痛苦，因为它需要 C 库存在才能编译 Python 包装器。 以下是截至 2026 年 5 月每个平台的最快路径。### macOS（英特尔或苹果芯片）```` bas h 酿造安装ta-lib

安装Python包装器 #

pip 安装 TA-Lib ### Ubuntu / Debian bas h

安装构建依赖项和 C 库 #

sudo apt-get update``` bas h

安装构建依赖项和 C 库 #

sudo apt-get 更新 sudo apt-get install -y build-essential wget

下载并编译 TA-Lib C 库（v0.6.2 截至 2026-05） #

wget http://prdownloads.sourceforge.net/ta-lib/ta-lib-0.6.2-src.tar.gz tar -xzf ta-lib-0.6.2-src.tar.gz cd ta-lib/ ./configure –prefix=/usr 使 须藤进行安装

安装Python包装器 #

pip 安装 TA-Lib

d
)
pip 安装 TA-Lib# If this fails, download the appropriate .whl from
# https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#ta-lib
# then:
pip install TA_Lib‑0.6.2‑cp312‑cp312‑win_amd64.whl
````### 验证安装````蟒蛇
import talib
将 numpy 导入为 npprint(talib.__version__)  # Expected: 0.6.2 or later
print(talib.get_functions()[:5])  # List first 5 available functions
# 输出：['DEMA', 'EMA', ```
powershel
l
# 使用预先构建的轮子（无需编译）
pip 安装 TA-Lib

# If this fails, download the appropriate .whl from
# https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#ta-lib
# then:
pip install TA_Lib-0.6.2-cp312-cp312-win_amd64.whl
```
t
错误，您的 TA-Lib 安装正常。## Core Indicators: Code Recipes for the 10 Most Used Functions### 1. 简单移动平均线 (SMA)````蟒蛇
import talib
将 numpy 导入为 np关闭 = np.array([120.5, 121.0, 119.8, 122.3, 123.1,
12````蟒蛇
导入塔利布
将 numpy 导入为 np

print(talib.__version__)  # Expected: 0.6.2 or later
print(talib.get_functions()[:5]) # 列出前 5 个可用函数
# Output: ['DEMA', 'EMA', 'HT_DCPERIOD', 'HT_DCPHASE', 'HT_PHASOR']

# 快速健全性检查 — 根据随机数据计算 14 周期 RSI
close = np.random.random(100) * 100
rsi = talib.RSI(收盘价, 时间段=14)
print(f"RSI last value: {rsi[-1]:.2f}")

EMA applies more weight to recent prices; 反应速度比 SMA 快 #

### 3. Relative Strength Index (RSI)蟒蛇

RSI 范围 0-100； >70 overbought, <30 oversold #

rsi = talib.RSI(收盘价, 时间段=14)# 生成交易信号 信号=[] 对于 RSI 中的 val： 如果值 > 70： signal.append(“卖出”) elif 值 < 30： signal.append(“买入”) 其他： 信号.append(“HOLD”) ### 4. MACD（移动平均线趋同分歧）蟒蛇 MACD、MACD信号、MACDHIST = talib.MACD( 关闭, 快速周期=12， 慢周期=26， 信号周期=9 ）# macd``` pytho n 导入塔利布 将 numpy 导入为 np

关闭 = np.array([120.5, 121.0, 119.8, 122.3, 123.1, 121.7, 124.2, 125.0, 123.5, 126.8], dtype=浮点数)

sma_5 = talib.SMA（收盘，时间段=5） 打印（sma_5）

输出：[楠楠楠楠121.34 121.58 122.26 123.26 123.5 124.24] #

``超买

价格触及下轨：可能超卖 #

### 6. 随机振荡器蟒蛇

随机要求高、低、接近的数组 #

高 = 收盘价 + np.random.random(len(收盘价)) * 2 低=收盘 - np.random.random(len(收盘)) * 2Slowk, Slowd = talib.STOCH(最高价，最低价，收盘价， fastk_period=14, Slowk_period=3, Slowd_period=3） ````### 7. 平均true实波幅 ​​(ATR)pythopython ema_12 = talib.EMA（收盘，时间段=12）

EMA 对近期价格施加更大的权重； 反应速度比 SMA 快 #

e
: 止损 = 入场 ± 2 * ATR
````### 8. 平衡交易量 (OBV)```
pytho
n
volume = np.random.randint(1000000, 5000000, size=len(close)).astype(float)
```pyt
h
o
n
# RSI ranges 0-100; >70 overbought, <30 oversold
rsi = talib.RSI(close, timeperiod=14)

# Generate trading signal
signal = []
for val in rsi:
   if val > 70:
       signal.append("SELL")
   elif val < 30:
       signal.append("BUY")
   else:
       signal.append("HOLD")
```Hamm
e
r
````蟒蛇
# TA-Lib 包含 60 多个烛台模式识别器
开盘价格 = 收盘价 - np.random.random(len(收盘价)) * 1.5锤子 = talib.CDLHAMMER(开盘价、最高价、最低价、收盘价)
# 返回：100（找到看涨锤子）、-100（看跌）、0（无模式）
````## 与回测和数据框架集成### 与 Backtra```
pytho
n
集成
MACD、MACD信号、MACDHIST = talib.MACD(
关闭,
快速周期=12，
慢周期=26，
信号周期=9
）

# MACD：MACD 线
#macdsignal：信号线
# macdhist：直方图（MACD - 信号）

cators .RSI(self.data.close, 周期 = self.p.rsi_period)def 下一个（自身）： 如果 self.rsi < self.p.rsi_oversold 并且不是 self.position： 自行购买() elif self.rsi > s``` pytho n 上、中、下 = talib.BBANDS( 关闭, 时间段=20， nbdevup=2.0, nbdevdn=2.0, matype=talib.MA_Type.SMA ）

价格触及上限：可能超买 #

价格触及下轨：可能超卖 #

``与 pandas 集成````蟒蛇 将 pandas 导入为 pd 导入塔利布# 获取 OHLCV 数据（以 yfinance 为例） 将 yfinance 导入为 yf df = yf.download(“AAPL”, start=“2025-01-01”, end=“2026-05-01”)# 计算多个指标并添加到DataFrame中 df[“SMA_20”] = talib.SMA(``` pytho n

随机要求高、低、接近的数组 #

高 = 收盘价 + np.random.random(len(收盘价)) * 2 低=收盘 - np.random.random(len(收盘)) * 2

Slowk, Slowd = talib.STOCH(最高价，最低价，收盘价， fastk_period=14, Slowk_period=3, Slowd_period=3）

n
与 VectorBT````蟒蛇
将 Vectorbt 导入为 vbt
导入塔利布# VectorBT 可以使用 TA-Lib 指标作为进入/退出信号
rsi = vbt.IndicatorFactory.from_talib("RSI")
rsi_ind = rsi.run(收盘，时间段=14)条目 = rsi_ind.real < 30
退出 = rsi_ind.real > 70投资组合 = vbt.Portfolio.from_signals(收盘、入场、退出)
打印（投资组合.stats（））
````### L```蟒蛇
atr = talib.ATR(最高价、最低价、收盘价、时间段=14)
# ATR 衡量波动性——对于头寸规模调整至关重要
# 通用规则：止损=入场±2*ATR
```："你的秘密"})
ohlcv = Exchange.fetch_ohlcv("BTC/USDT", timeframe="1h", limit=100)closes = np.array([c[4] for c in ohlcv], dtype=float)
rsi = talib.RSI(收盘, 时间段=14)if rsi[-```
pytho
n
体积 = np.random.randint(1000000, 5000000, size=len(close)).astype(float)
obv = talib.OBV(收盘价，成交量)
# OBV 确认趋势：OBV 上升 + 价格上涨 = 强劲上升趋势

nge .create_market_sell_order(…) ````对于实时交易，您需要可靠的交易所 API。 Binance 为现货和期货交易提供深度的流动性和低廉的费用``` pytho n sar = talib.SAR(高、低、加速度=0.02、最大值=0.2)

SAR 点出现在价格上方/下方 — 用于追踪止损 #

``rks 和现实世界用例### 性能基准：TA-Lib vs Pure Python vs NumPy| Operation | TA-Lib (C) | NumPy | Pure Python | Speedup vs Python | |———``` pytho n

TA-Lib includes 60+ candlestick pattern recognizers #

open_price = close - np.random.random(len(close)) * 1.5

hammer = talib.CDLHAMMER(open_price, high, low, close)

Returns: 100 (bullish hammer found), -100 (bearish), 0 (no pattern) #

ms | **645x** |
| SMA(20) on 1M rows | **8.4 ms** | 89 ms | 6,500 ms | **774x** |
| ATR(14) on 1M rows | **14.1 ms** | 167 ms | 11,200 ms | **794x** |*基准环境：Python 3.12、macOS 14、M3 Pro、18GB RAM。 TA-Lib v0.6.2。 NumPy v1.26.4。 100 次运行的平均值。*### 现实世界用例**案例1：新加坡Quant Fu```
pytho
n
将 backtrader 导入为 bt
 导入塔利布

 类 TALibStrategy(bt.Strategy):
 参数 = dict(rsi_period=14, rsi_overbought=70, rsi_oversold=30)

 def __init__(自身):
 self.rsi = bt.indicators.RSI(self.data.close,
 周期 = self.p.rsi_period)

 def 下一个（自身）：
 如果 self.rsi < self.p.rsi_oversold 并且不是 self.position：
 自行购买()
 elif self.rsi > self.p.rsi_overbought 和 self.position:
 自我销售()

 # Backtrader 通过 bt.indicators 内置了 TA-Lib 指标包装器
 "一所欧洲大学使用 TA-Lib 作为计算后端，对 25 年标准普尔 500 指数数据的技术指标功效进行元研究。 BSD 许可证允许不受限制的学术出版。## 高级使用和生产强化### 并行指标计算````蟒蛇
从多处理导入池
 导入塔利布
 将 numpy 导入为 npdefcompute_indicator(args):
 func_name、数据、参数 = args
 func = getattr(talib, func_name)
 返回 func_name, func(数据, **参数)# 并行计算5个指标
 指标=[
 （“SMA"，收盘价，{"时间段"：20}），
 （"RSI"，收盘价，{"时间段"：14}），
 （"EMA"，收盘，{"时间段"：12}），
 （"ATR"，高```
pytho
n
将 pandas 导入为 pd
 导入塔利布

 # 获取 OHLCV 数据（以 yfinance 为例）
 将 yfinance 导入为 yf
 df = yf.download("AAPL", start="2025-01-01", end="2026-05-01")

 # 计算多个指标并添加到DataFrame中
 df["SMA_20"] = talib.SMA(df["Close"].values.flatten(), timeperiod=20)
 df["RSI_14"] = talib.RSI(df["Close"].values.flatten(), timeperiod=14)
 df["MACD"], df["MACD_Signal"], df["MACD_Hist"] = talib.MACD(
 df["关闭"].values.flatten(), fastperiod=12, Slowperiod=26, signalperiod=9
 ）

 print(df[["收盘价", "SMA_20", "RSI_14", "MACD"]].tail())
 ``RSI < 30 并且 MACD 穿过信号上方
 buy_cond = (rsi < 30) & (macd > macdsig) & (np.roll(macd, 1) <= np.roll(macdsig, 1))
 信号[buy_cond] = 1# 卖出：RSI > 70 并且 MACD 穿过信号下方
 sell_cond = (rsi > 70) & (macd < macdsig) & (np.roll(macd, 1) >= np.roll(macdsig, 1))
 信号[sell_cond] = -1返回信号
 ````### 在生产中处理 NaN 值````蟒蛇
# TA-Lib 在回溯期间返回 NaN — 优雅地处理
 def safe_indicator(func, *args, **kwargs):
 """用 NaN 处理包装 TA-Lib 指示器。"""
 结果 = func(*args, **kwargs)
 ````蟒蛇
将 Vectorbt 导入为 vbt
 导入塔利布

 # VectorBT 可以使用 TA-Lib 指标作为进入/退出信号
 rsi = vbt.IndicatorFactory.from_talib("RSI")
 rsi_ind = rsi.run(收盘，时间段=14)

 条目 = rsi_ind.real < 30
 退出 = rsi_ind.real > 70

 投资组合 = vbt.Portfolio.from_signals(收盘、入场、退出)
 打印（投资组合.stats（））
 ```基本
wget && \
 wget http://prdownloads.sourceforge.net/ta-lib/ta-lib-0.6.2-src.tar.gz && \
 tar -xzf ta-lib-0.6.2-src.tar.gz && cd ta-lib && \
 ./configure --prefix=/usr && make && make install && \
 cd .. && rm -rf ta-lib* && pip install TA-Lib numpy pandas工作目录/应用程序
 复制策略.py。 
CMD ["python"，"strategy.py"]
 ````## 与 ```
pytho
n
的比较
 # 示例：从 Binance 获取实时数据并计算信号
 导入ccxt

 交换 = ccxt.binance({"apiKey": "YOUR_KEY", "secret": "YOUR_SECRET"})
 ohlcv = Exchange.fetch_ohlcv("BTC/USDT", timeframe="1h", limit=100)

 closes = np.array([c[4] for c in ohlcv], dtype=float)
 rsi = talib.RSI(收盘, 时间段=14)

 如果 rsi[-1] < 30：
 print("买入信号：RSI 超卖")
 # 通过exchange.create_market_buy_order(...)执行
 elif rsi[-1] > 70:
 print("卖出信号：RSI 超买")
 # 通过exchange.create_market_sell_order(...)执行
 ````| ** pip 安装（无编译）** | 有时| **是** | 有时| **是** |
 | **自定义指标** | 没有 | **是** | 没有 | **是** |
 | **文档** | 中等| **优秀** | 稀疏| 优秀|**何时选择什么：**- **TA-Lib**：您需要最高性能、200 多个预构建指标和烛台模式识别。 接受 C 编译要求。 
- **pandas-ta**：您需要纯 Python 安装、自定义指标组合和优秀的文档。 接受 5-10 倍慢的执行速度。 
- **Tulip Indicators**：您需要一个具有更简单 API 的轻量级 C 替代品。 较小的指示器组 (104)。 
- **NumPy/SciPy**：您只需要 SMA/EMA 并且想要零依赖性。 您将手动重写所有内容。## 局限性：诚实的评估TA-Lib 并非没有缺陷。 在提交之前，请了解这些限制：1. **安装摩擦**：C 库依赖性意味着"pip install"可能在没有构建工具的系统上失败。 Docker 有帮助，但这是一个额外的步骤。2. **无流/实时 API**：TA-Lib 在完整阵列上运行。 对于实时报价处理，您必须缓冲数据并重新计算。 像"talib-stream"这样的库是存在的，但不是官方的。3. **固定指标集**：不能向C核心添加自定义指标。 对于专有计算，您必须回退到 NumPy 或 pandas-ta。4. **无内置绘图**：TA-Lib 返回原始数字。 您需要 matplotlib、plotly 或您的交易平台来实现可视化。5. **文档差距**：官方文档描述了函数签名，但提供了最少的使用指导。 Community Stack Overflow 的答案填补了空白。6. **无 GPU 支持**：所有计算均基于 CPU。 对于大规模指标计算（数十亿行），可能需要基于 GPU 的替代方案。7. **每次调用单线程**：每个指标调用都是单线程的。 您必须使用 Python 的"multiprocessing"或"concurrent.futures"进行并行化。## 常见问题### Q1: 为什么 TA-Lib 安装失败并显示"ta_lib.h not found"？此错误表示您的系统上未安装 C 库。 Python 包装器是一个绑定 - 它需要 C 标头才能编译。 在 macOS 上，首先运行 `brew install ta-lib`。 在 Ubuntu 上，下载并编译源代码，如安装部分所示。 在 Windows 上，使用 Christoph Gohlke 存储库中的预构建轮文件。### Q2：我可以使用TA-Lib进行实时流```
pytho
n
从多处理导入池
 导入塔利布
 将 numpy 导入为 np

 defcompute_indicator(args):
 func_name、数据、参数 = args
 func = getattr(talib, func_name)
 返回 func_name, func(数据, **参数)

 # 并行计算5个指标
 指标=[
 （"SMA"，收盘价，{"时间段"：20}），
 （"RSI"，收盘价，{"时间段"：14}），
 （"EMA"，收盘，{"时间段"：12}），
 （"ATR"，高，{"时间段"：14}），
 ("MACD", 收盘价, {"fastperiod": 12, "slowperiod": 26, "signalperiod": 9}),
 ]

 将 Pool(4) 作为 p：
 结果 = dict(p.map(compute_indicator, 指标))
 ```# 显示：{'name': 'RSI', 'group': '动量指标',
 # '输入': ['关闭'], '参数': {'时间段': 14}, ...}
 ````### Q4：TA-Lib 并发使用时线程安全吗？底层 C 库是无状态且线程安全的——多个线程可以同时调用指标函数。 然而，Python GIL 意味着一次只有一个线程执行 C 代码。 为了实现跨多个 CPU 核心的true正并行性，请使用"多处理"而不是"线程"。### Q5：2026 年的新项目我应该使用 TA-Lib 还是 pandas-ta？如果满足以下条件，请选择 TA-Lib：性能至关重要，您需要烛台模式识别```
pytho
n
# 综合信号：RSI + MACD 确认
 def复合信号（收盘价，最高价，最低价，rsi_period=14，macd_fast=12，
 macd_slow=26，macd_signal=9）：
 rsi = talib.RSI(收盘价, timeperiod=rsi_period)
 macd, macdsig, _ = talib.MACD(收盘, macd_fast, macd_slow, macd_signal)

 信号 = np.zeros(len(close))
 # 买入：RSI < 30 并且 MACD 穿过信号上方
 buy_cond = (rsi < 30) & (macd > macdsig) & (np.roll(macd, 1) <= np.roll(macdsig, 1))
 信号[buy_cond] = 1

 # 卖出：RSI > 70 并且 MACD 穿过信号下方
 sell_cond = (rsi > 70) & (macd < macdsig) & (np.roll(macd, 1) >= np.roll(macdsig, 1))
 信号[sell_cond] = -1

 返回信号
 ``有一件事 - 计算技术指标 - 它比任何替代方案都更快、更全面。 凭借**200 多个指标**、**BSD 许可证**和**接近 C 的执行速度**，它属于每个 Python 量化开发人员的工具包。对于准备上线的交易者，请将 TA-Lib 与强大的交易 API 配对。 Binance
 为加密市场提供最深度的流动性，而 [OKX](https://www.promoohubly.com/join/12190433) 为算法策略提供有竞争力的费用和高级订单类型。**准备好深入了解了吗？** 加入 [dibi8 Telegram 社区](https://t.me/dibi8eng)，量化开发人员在此分享 TA-Lib 配方、回测策略和生产部署```
pytho
n
# TA-Lib 在回溯期间返回 NaN — 优雅地处理
 def safe_indicator(func, *args, **kwargs):
 """用 NaN 处理包装 TA-Lib 指示器。"""
 结果 = func(*args, **kwargs)
 if isinstance(结果, 元组):
 返回元组(np.nan_to_num(r, nan=0.0) for r in result)
 返回 np.nan_to_num(结果, nan=0.0)

 # 用法
 上、中、下 = safe_indicator(talib.BBANDS, 收盘价, timeperiod=20)
 ``来源AI Tools。 
- **{< aff "htstack" "footer-cta-legacy" "HTStack" >}}** — 从中国大陆低延迟访问的香港 VPS。 这与托管 dibi8.com 的 IDC 是同一个 IDC——在生产中经过了实际考验。*附属链接 - 它们不会花费您额外的费用，并且有助于保持 dibi8.com 的运行。*## 资料来源和进一步阅读1. TA-Lib官方仓库：https://github.com/TA-Lib/ta-lib-python
 2. TA-Lib C 库 SourceForge: https://sourcef```
dockerfil
e
来自 python: 3.12-slim

 运行 apt-get update && apt-get install -y build-essential wget && \
 wget http://prdownloads.sourceforge.net/ta-lib/ta-lib-0.6.2-src.tar.gz && \
 tar -xzf ta-lib-0.6.2-src.tar.gz && cd ta-lib && \
 ./configure --prefix=/usr && make && make install && \
 cd .. && rm -rf ta-lib* && pip install TA-Lib numpy pandas

 工作目录/应用程序
 复制策略.py。 
CMD ["python"，"strategy.py"]
 “包括币安、OKX 和其他合作伙伴——我们可以赚取联属佣金，而无需您支付额外费用。 这不会影响我们的编辑内容。 我们只推荐我​​们已经测试过并相信能为读者带来价值的工具。*<!--自动引用-->
 ## 参考文献和来源- [TA-Lib（Python 包装器）](https://github.com/TA-Lib/ta-lib-python)
 - [TA-Lib C 库](https://sourceforge.net/projects/ta-lib/)
 - [pandas-ta](https://github.com/twopillc/pandas-ta)
 - [郁金香指标](https://github.com/TulipCharts/tulipindicators)
 - [Backtrader](https://github.com/mementum/backtrader)
 - [VectorBT](https://github.com/polakowo/vectorbt)
 - [ccxt](https://github.com/ccxt/ccxt)
 - [yfinance](https://github.com/ranaroussi/yfinance)
 - [NumPy](https://numpy.org/doc/)
 ````蟒蛇
导入塔利布

 # 所有函数名称
 函数 = talib.get_functions() # 200+ 名称

 # Function help (e.g., for RSI)
 打印（talib.abstract.RSI.info）
 # 显示: {'name': 'RSI', 'group': '动量指标',
 # '输入': ['关闭'], '参数': {'时间段': 14}, ...}